Российские рынки на негативном внешнем фоне открылись падением на 1,3%. При этом ситуация на внешних рынках начала стабилизироваться.
Долговые рынки Европы, после вчерашнего пугающего роста доходностей не только по периферии, но и по Франции, сегодня замерли в ожидании новых интервенций со стороны ЕЦБ.
Доходность по Итальянским 10-леткам падает сильнее всего – потери в 20 б.п., доходность 6,85%. Европа открылась в минусе на полпроцента, но благодаря некоторой стабилизации на долговых площадках, быстро отвоевала все потери и вышла в плюс.
Тем не менее, многие финансовые активы движутся в рамках сужающегося треугольника. Развязка близится. За первые два часа торгов максимальные объемы по индексу ММВБ скопились в области 1470 пунктов – хорошая внутридневная поддержка. Максимальные объемы по вчерашнему дню скопились в районе 1483 пунктов. Более того, индекс ММВБ уже 6 торговую сессию подряд лежит на средней линии диапазона по боллинджеру на дневном графике с настройками в 20 периодов (средняя за месяц).
По фьючерсу на индекс РТС – максимальные объемы сосредоточены на уровне 150500 пунктов.
Экономический календарь будет интересен в 17:30 мск – публикация данных по индексу потребительских цен в США за октябрь (в случае снижения разговоры про QE3 усилятся), в 18:00 мск – нетто покупки со стороны нерезидентов американских долговых бумаг за сентябрь (интересно, как внешние держатели американского долга отреагировали на запуск операции Twist со стороны ФРС, особенно важно поведение Китая), в 18:15 мск – промышленное производство в США за октбярь (ждем роста).
В 14:30 мск Португалия попытает счастья на аукционе по размещению долговых бумаг со сроками погашения через 3 месяца и полгода. Завтра в 13:30 и 14:00 на аукционе Испания (4 млрд евро) и Франция попытаются продать долгосрочные бумаги.
В 20:00 мск ФРС проведет операцию anti-Pomo в рамках операции Twist – будет продавать краткосрочные ноты на $8-8.75 млрд. На внешнем беспокойстве инвесторы могут проявить интерес к этому размещению и ликвидность с американского фондового рынка может уйти.
Поэтому, день будет спокойным. Всюду треугольники. Играем строго внутри дня.
С уважением,
Шагардин Дмитрий
Аналитик Отдела рыночного анализа и консультаций
Сегодня, 16 ноября, на открытии торгов в Москве мы ждем движения вниз с целью в диапазоне 1455-1465 пунктов. Далее давление продавцов будет сохраняться. Закрытие в красном цвете.
Согласно опубликованной в понедельник статистике, ЕЦБ на прошлой неделе в рамках программы SMP (покупка облигаций на вторичном рынке) выкупил бумаг периферийных стран (читать – Италии) на €4,5 млрд. Однако, данная цифра не учитывает операции T+3 – как раз с прошлой среды, как мы все прекрасно помним, началось агрессивное движение цен на итальянские 10-летние бонды (сокр. – BTP) вверх с 82 пунктов до 89 пунктов в пятницу (т.е. +4,5%!!!) и снижение доходностей с исторических максимумов в 7,2% (среда) до 6,5% (пятница).
Сегодня, 15 ноября, на открытии торгов в Москве мы ждем нейтральной динамики, возможно, с некоторым перевесом на стороне продавцов. Ближе к вечеру вполне могут начаться покупки. Закрытие, по-прежнему, где-то около нуля.
Содержание видеобрифинга:
О финансовых богах, об их борьбе за мировое господство, и о том, что мы с вами смотрим вверх.
Что подсказывают финансовые боги трейдеру?
Какую позицию занять и когда ее закрыть?
Как поведет себя золото и Новатэк, а другие акции и коммодитиз?
Будет ли пройден уровень 1550 по ММВБ?
Зарабатываем на Войне финансовых богов!
Сегодня, 14 ноября, на открытии торгов в Москве мы ждем движения вверх к отметке 1495-1500 пунктов по индексу ММВБ. Однако, судя по всему, сил у покупателей не так уж много – далее более вероятно постепенное движение вниз. Закрытие – около нулевой отметки или ниже.
Сегодня, 11 ноября, на открытии торгов в Москве мы ждем движения вверх. Целью может стать отметка 1510 пунктов по индексу ММВБ. Дневной диапазон: 1480-1510 пунктов по индексу ММВБ. Закрытие в зеленом цвете ближе к верхней границе.